东北财经大学金融稳定研究团队再获多项高水平研究成果

院校:东北财经大学继续教育 发布时间:2021-06-18 14:36:32

    2021年,东北财经大学金融稳定研究团队成员在国际期刊上新增发表6篇高水平论文。

    2021年6月,实验经济学实验室副教授孙航(准聘)、宗计川教授与马斯特里赫特大学黎明博士生合作的论文“Intertemporal Imitation Behavior of Interbank Offered Rate Submissions”被金融学领域重要国际期刊Journal of Banking & Finance接受。该论文发现并度量了以上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)为代表的银行间同业拆放利率(IBOR)体系下报价行报价的相互模仿行为,该论文的发现对我国以及世界范围内基准利率制度的改革和完善具有参考价值。

    2021年3月-6月,金融学院杨默副教授(准聘)以通讯作者身份分别在EnergyInternational Review of Economics and Finance以及Resources Policy等国际学术期刊上在线发表“Good volatility, bad volatility and economic uncertainty: Evidence from the crude oil futures market”Index option trading and equity volatility: Evidence from the SSE 50 and CSI 500 stocks”Time-varying effects of global economic policy uncertainty shocks on crude oil price volatility: New evidence”Economic uncertainty shocks and China’s commodity futures returns: A time-varying perspective”等多篇论文。在全球经济不确定性持续增强的背景下,论文通过构建时变系数结构模型对经济变量进行动态分析,系统地研究了经济不确定性对于原油现货与期货价格波动以及国内大宗商品期货价格的影响。此外,论文还对股票衍生品对股票市场波动的影响进行了比较研究。这一系列研究从经济不确性对大宗商品市场的影响机制等方面对现有研究加以拓展与完善,并对制定相关经济政策提供了有益的参考。截至目前,杨默副教授已在国际期刊上发表论文7篇。

    2021年5月,金融学院副教授李程程(准聘)与韩国中央大学Donghyun Kim副教授、美国印第安纳大学Kokomo分校王筱琼助理教授合作撰写的学术论文“Risk-taking and performance of government bond mutual funds”被国际专业学术期刊International Review of Financial Analysis接受, 即将于2021年7月刊第76卷发表。此系李程程副教授自入职以来发表的第三篇高水平论文。该论文研究了美国政府债券共同基金的风险敞口以及其承担风险行为如何影响基金绩效。该论文的结果表明,与正常风险时期的基准相比,冒险可以带来更高的回报,但在高风险时期收益更低,这表明基金经理一直在基金中冒险投资管理。这一研究发现,有助于理解我国基金业绩的影响因素,并对研究基金经理风险承担行为提供理论参考。

    东北财经大学金融稳定研究团队自2017年5月组建以来,已先后获得国家自然基金和国家社科基金7项资助,1项教育部人文社科项目资助,2020年团队获得辽宁省高校创新团队项目资助,刊发国家级内参8份。团队成员在国内外期刊发表高水平论文超过20篇,其中,中文TOP论文5篇,英文国际期刊论文15篇(英文B及以上6篇,英文C类9篇),均为研究领域内享有声誉的重要期刊。此外,团队在研、在投(含已获R&R)论文超过10篇。团队在读博士1人获得2020年博士研究生国家奖学金、2019-2020学年研究生学业奖学金一等奖,1人已通过荷兰马斯特里赫特大学与国家留学基金委审核获得公派留学资格(联合培养)。